Universität Ulm · Alumni & Studierende
WirtschaftsPhysik Alumni e. V.
Ein gemeinnütziger Verein für Physik- und Wirtschaftsphysik-Alumni sowie Studierende. Im Zentrum steht die Physik — ihre Methoden der statistischen Mechanik, Modellbildung und Datenanalyse, angewendet auf wirtschaftliche Systeme.
- 1967
- Universität Ulm
- 2004
- Verein gegründet
- e. V.
- gemeinnützig
Drei Säulen, ein Netzwerk
Was in Ulm im Hörsaal beginnt, hört dort nicht auf. Der Verein hält die Verbindung zwischen Studium, Forschung und Berufspraxis offen — in beide Richtungen.
Netzwerk fürs Leben
Vom ersten Semester bis in die Forschung oder Führungsetage: Stammtische, Afterwork-Drinks und Exkursionen halten den Kontakt zwischen Studierenden, Absolvent:innen und Lehrenden lebendig.
Physik trifft Praxis
Sondervorlesungen und Gastvorträge aus Industrie, Forschung und Finanzwesen zeigen, wie sich physikalische Methoden — von statistischer Mechanik bis Modellbildung — auf reale Probleme übertragen lassen.
Digitales Mitgliederportal
Ein geschützter Bereich mit Mitgliedersuche, Profilen und internen Neuigkeiten hält das Netzwerk auch zwischen den Veranstaltungen zusammen.
Was als Nächstes ansteht
Stammtische, Exkursionen und Vorträge. Ein Klick übernimmt den Termin in den eigenen Kalender.
Stammtisch
- Wann
- Mittwoch, 7. Oktober 2026, ab 18:00 Uhr
- Wo
- tbd
tbd
Wer Interesse hat mit Alumnis einen gemütlichen Abend zu verbringen, einfach vorbeikommen! Falls Ihr schon sicher dabei seid, könnt Ihr uns gern eine kurze Email schreiben.
Eine Gleichung, zwei Welten
Wirtschaftliche Systeme bestehen aus vielen wechselwirkenden Akteuren — ganz ähnlich wie Teilchensysteme in der Physik. Das folgende Modell läuft live im Browser: vollständig durchgerechnet, nicht nachgezeichnet.
Statistische Physik
Vom Pollenkorn zum Kurszettel
Ein Pollenkorn im Wasser zittert, weil unzählige Moleküle dagegenstoßen. Ein Kurs zittert aus demselben Grund — nur heißen die Stöße hier Kauf und Verkauf. Bachelier schrieb die Diffusionsgleichung 1900 für die Pariser Börse auf, fünf Jahre bevor Einstein sie für die Brownsche Bewegung herleitete.
dS = μS dt + σS dW
St = S0 · e(μ−σ²/2)t + σWtDer Term −σ²/2 ist der aufschlussreichste: Volatilität kostet Rendite. Und die Breite der Verteilung wächst mit σ√t, nicht linear. Deshalb ist eine ehrliche Prognose keine Linie, sondern ein Kegel — bei fester Achse sieht man sofort, was ein Sprung von σ = 10 % auf 90 % daraus macht.
Methoden aus Thermodynamik und Vielteilchenphysik, angewendet auf Systeme mit vielen wechselwirkenden Akteuren: Märkte, Netzwerke, Verkehr.
Fette Verteilungsränder, Volatilitäts-Cluster und Potenzgesetze tauchen an der Börse genauso auf wie in der Nähe eines Phasenübergangs.
Stochastische Differentialgleichungen, Monte-Carlo-Simulation und numerische Analysis bilden das gemeinsame Handwerkszeug beider Welten.
Mitglied werden
Offen für Alumni und Studierende der Physik und Wirtschaftsphysik an der Universität Ulm. Die Registrierung dauert wenige Minuten — den Rest übernehmen wir.